第一章中，我们见到了主人公阿隆索·吉哈诺，他因沉迷于骑士小说而改名为堂吉诃德。他决定效仿古代骑士的生活方式，追求正义与荣耀。在家人和朋友的劝阻下，他依然坚持自己的理想，并说服了附近的农民桑丘·潘萨成为他的侍从。
第二章里，堂吉诃德准备出发去冒险。他将自己的老马命名为罗西南多，并将邻村的一位农家姑娘杜尔西内亚视为心中的女神，尽管她从未见过这位“骑士”。堂吉诃德坚信自己肩负着匡扶正义的使命。
第三章讲述了堂吉诃德第一次外出冒险的经历。他误将风车当作巨人，冲上去与其战斗，结果被风吹得遍体鳞伤。这次失败并未动摇他的信念，反而让他更加坚信这是某种神秘力量对他的考验。
第四章中，堂吉诃德继续前行，在旅途中遇到了一位牧羊人。他向牧羊人讲述了自己的理想，并邀请对方加入自己的冒险队伍。然而，牧羊人并不理解堂吉诃德的热情，只是礼貌地接受了邀请但随后便离开了。
这四章通过一系列荒诞又富有戏剧性的事件，展现了堂吉诃德如何沉浸在自己的幻想世界中，同时也为后续更复杂的故事情节埋下了伏笔。塞万提斯以幽默讽刺的手法揭示了当时社会对于理想主义者的偏见以及现实与梦想之间的冲突。
